Die heutigen Leser waren großartig und haben einige tiefgehende Fragen gestellt. Besonders beeindruckt haben mich: die Auswahl zur Absicherung von Volatilität, ob man bei Backwardation die Verlustgrenze beim Verkauf von Optionen erreichen sollte, die Methode zur Ermittlung von ∂Sigma/∂S und ob man dabei skalieren sollte, die Schutzwirkung von nahen Verkäufen und fernen Käufen sowie die Beobachtungen der Leser, welches Variable die Sigma im Aktien-/Indexmarkt anhaften sollte. Es scheint, dass unter den Lesern tatsächlich eine Gruppe von Volatilitäts-Spielern ist.