Os leitores de hoje foram muito bons, levantaram algumas questões profundas. O que me impressionou foram: a escolha de hedge de volatilidade, se devemos sair de uma operação de venda de opções em caso de backwardation, o método de obtenção de ∂Sigma/∂S e se devemos escalar na prática, o efeito de proteção de vender perto e comprar longe, e a observação dos leitores sobre qual variável o Sigma do mercado de ações/índices deve estar colado. Parece que há realmente um grupo de jogadores de volatilidade entre os leitores.