Los lectores de hoy han sido muy buenos, planteando algunas preguntas profundas. Me impresionaron algunas de ellas: la elección de la cobertura de la volatilidad, si se debe salir de una operación de venta de opciones en caso de backwardation, el método para obtener ∂Sigma/∂S y si se debe escalar en la práctica, el efecto protector de vender a corto y comprar a largo, y la observación de los lectores sobre qué variable debería estar vinculada a Sigma en el mercado de acciones/índices. Parece que entre los lectores hay un grupo de jugadores de volatilidad.