Сегодняшние читатели были очень хороши, задав несколько глубоких вопросов. Меня впечатлили следующие: выбор хеджирования волатильности, следует ли выходить из продажи опционов при бэквордации, методы получения ∂Sigma/∂S и нужно ли масштабировать на практике, защитная функция продажи ближних и покупки дальних опционов, наблюдения читателей о том, к какому переменному должен прикрепляться Sigma на рынке акций/индексов. Похоже, среди читателей действительно есть группа игроков на волатильности.