今天的读者们很不错，提了一些深入的问题。让我印象深刻的有：对冲波动率的选择、Backwardation时是否应止损退出卖权交易、∂Sigma/∂S的获得方法与实践时是否要缩放、卖近买远的保护作用、读者对权益/指数市场Sigma应该粘哪个变量的观察。看来读者中波动率玩家们确实有一批。