Dagens lesere er veldig flinke og stiller noen dyptgående spørsmål. Det som imponerte meg var: valget av sikringsvolatilitet, om man skulle stoppe tap for å gå ut av put-handelen under backwardation, om man skulle skalere når ∂ oppkjøpsmetoden og praksisen til Sigma/∂S, den beskyttende effekten av å selge nær og kjøpe langt, og leserens observasjon av hvilken variabel som skulle limes til aksje-/indeksmarkedet Sigma. Det ser ut til at det faktisk er en gruppe volatilitetsaktører blant leserne.