Dnešní čtenáři jsou velmi dobří a kladou několik podrobných otázek. Co na mě udělalo dojem, byla: volba zajištění volatility, zda zastavit ztrátu pro výstup z put obchodu během backwardace, zda škálovat při ∂ akviziční metody a praxe Sigma/∂S, ochranný účinek prodeje blízko a nákupu daleko a pozorování čtenáře, která proměnná by měla být přilepena k akciovému/indexovému trhu Sigma. Zdá se, že mezi čtenáři skutečně existuje skupina hráčů na volatilitu.