De lezers van vandaag waren geweldig en stelden enkele diepgaande vragen. Wat me opviel, waren: de keuze voor het afdekken van volatiliteit, of je bij backwardation moet stoppen met verlies bij het verkopen van opties, de methode om ∂Sigma/∂S te verkrijgen en of je moet schalen in de praktijk, de beschermende rol van dichtbij verkopen en ver kopen, en de observatie van lezers over welke variabele de Sigma van de aandelen/indices markt zou moeten volgen. Het lijkt erop dat er inderdaad een aantal volatiliteitspelers onder de lezers zijn.