I lettori di oggi sono stati molto bravi, ponendo alcune domande approfondite. Quello che mi ha colpito è stato: la scelta di coprire la volatilità, se dovremmo fermarci e uscire dalle operazioni di vendita delle opzioni in caso di backwardation, il metodo per ottenere ∂Sigma/∂S e se nella pratica debba essere scalato, l'effetto protettivo di vendere vicino e comprare lontano, e l'osservazione dei lettori su quale variabile dovrebbe essere legata a Sigma nel mercato azionario/indice. Sembra che ci sia davvero un gruppo di giocatori di volatilità tra i lettori.