Hãy nói về việc hiệu chỉnh, thiên lệch và độ chính xác trong các thị trường dự đoán. Gần đây, tôi đã đăng về cách Giả thuyết Thị trường Hiệu quả làm cho tỷ lệ cược của Thị trường Dự đoán trở thành một nguồn dữ liệu liên tục hữu ích. Tất cả các bạn đã hỏi tôi: 1. Có thiên lệch không? 2. Có chính xác không? 3. Có giả định gì không? Vì vậy, tôi muốn xác lập một điều: Các Thị trường Dự đoán thực sự rất giỏi trong công việc của họ. Biểu đồ lớn bạn thấy được gọi là Biểu đồ Hiệu chỉnh. Nó đơn giản cho thấy tần suất mà một thị trường Kalshi (được lấy mẫu tại điểm giữa thời gian của nó) giải quyết đến một kết quả dự đoán. Trong một thế giới hoàn hảo, một sự kiện có tỷ lệ cược 20% xảy ra sẽ xảy ra chính xác 20% thời gian. Nếu tỷ lệ cược nói 80%, nó sẽ xảy ra 80% thời gian… Bạn hiểu rồi đấy. Thế giới của chúng ta không hoàn hảo, nhưng các thị trường dự đoán (hầu như) là. Chúng ta muốn tỷ lệ cược của mình theo sát đường màu xám càng nhiều càng tốt, và như biểu đồ này làm rõ ràng: chúng ta gần như luôn ở rất gần. Và khi sự tham gia và thanh khoản tăng lên, điều này chỉ ngày càng tốt hơn. Vậy điều này chuyển thành thế giới thực như thế nào? Tôi có thể nói về độ chính xác trừu tượng, vì vậy tôi sẽ đặt lập luận của mình trong các điều kiện thực tế. Các thị trường dự đoán là: 1. Những người dự báo thời tiết chính xác nhất thế giới. 2. Các chỉ số hàng đầu cho số lượng giao hàng Tesla dự kiến. 3. Chính xác hơn cả CME trong dự đoán lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang. Và còn nhiều hơn thế nữa... nhưng đó là câu chuyện cho một lần khác.