予測市場におけるキャリブレーション、バイアス、精度について話しましょう。 私は最近、効率的市場仮説が予測市場オッズを継続的なデータソースとしてどのように役立たせるかについて投稿しました。皆さんは私にそうだったかと尋ねました。 1. 偏っている? 2. 正確ですか? 3. 何かを想定していますか? そこで、私は1つのことを確立したいと思います:予測市場はその仕事を本当に得意としています。 表示される大きなグラフは、キャリブレーションプロットと呼ばれます。これは、カルシ市場(デュレーションの中間点でサンプリング)が予測結果に解決される頻度を示すだけです。 完璧な世界では、発生確率が20%のイベントは、ちょうど20%の確率で発生します。オッズが80%と言えば、80%の確率で起こるはずです...わかります。 私たちの世界は完璧ではありませんが、予測市場は(ほぼ)完璧です。私たちはオッズをできるだけ灰色の線に従わせたいと考えており、このグラフが十分に示しているように、ほとんどの場合、私たちは不条理なほど近いです。そして、参加と流動性が高まるにつれて、これはさらに良くなります。 では、これは現実世界にどのように変換されるのでしょうか? 抽象的な正確さについてはさらに詳しく説明できるので、私の議論を実際の用語に基づいて説明します。予測市場は次のとおりです。 1. 世界で最も正確な気象予報士。 2. 予想されるテスラの納入量の先行指標。 3. 連邦準備制度理事会の金利予測のCMEよりも正確です。 それだけではありません...しかし、それはまた別の機会に