Czym jest strategia Kelly'ego i jak może pomóc Ci handlować mądrzej na @Polymarket? Wielu profesjonalnych traderów używa jej w swoich postach, ale czuję, że wielu początkujących nie do końca rozumie, co to oznacza, więc rozłóżmy to na czynniki pierwsze. Kryterium Kelly'ego to strategia ustalania wielkości zakładów stworzona przez Johna Kelly'ego w 1956 roku. Chodzi głównie o zarządzanie ryzykiem, pomagając Ci określić, jaki % Twojego bankrolla powinieneś zainwestować w transakcję w oparciu o kursy i Twoje oszacowane prawdopodobieństwo wygranej. Teraz porozmawiajmy o formule (jest na obrazku). Litera b zawsze myli ludzi. Kiedy mówimy o „współczynniku 3”, oznacza to, że stawiasz 5 dolarów i dostajesz 15 dolarów, jeśli masz rację. Ale w Kelly'ego używamy netto kursów, a nie całkowitego wypłaty. Więc jeśli postawisz 5 dolarów i wygrasz 10 dolarów zysku, Twoje netto kursy wynoszą 2, a nie 3. Weźmy prawdziwy przykład z rynku. Powiedzmy, że rynek daje Trumpowi 40% szans na wygranie wyborów, ale Ty myślisz, że prawdziwe kursy wynoszą 50%. (Możesz sprawdzić obliczenia na obrazku.) Zgodnie z formułą Kelly'ego powinieneś postawić 16,7% swojego banku. Są też warianty, takie jak pół Kelly lub ćwierć Kelly, co po prostu oznacza podzielenie wyniku przez 2 lub 4, aby grać bezpieczniej. Zalecam Ci używanie tej strategii, aby poprawić swoje zarządzanie ryzykiem.