¿Cuál es la estrategia de Kelly y cómo puede ayudarte a operar de manera más inteligente en @Polymarket? Muchos traders profesionales la mencionan en sus publicaciones, pero siento que muchos principiantes no entienden realmente lo que significa, así que vamos a desglosarlo rápidamente. El Criterio de Kelly es una estrategia de tamaño de apuesta creada por John Kelly en 1956. Se trata de gestión de riesgos, básicamente ayudándote a determinar qué % de tu bankroll deberías invertir en una operación según las probabilidades y tu probabilidad estimada de ganar. Ahora, hablemos de la fórmula (está en la imagen). La letra b siempre confunde a la gente. Cuando hablamos de "coeficiente 3" significa que apuestas $5 y obtienes $15 si aciertas. Pero en Kelly, usamos las probabilidades netas, no el pago total. Así que si apuestas $5 y ganas $10 de beneficio, tus probabilidades netas son 2, no 3. Tomemos un ejemplo real del mercado. Supongamos que el mercado le da a Trump un 40% de posibilidades de ganar las elecciones, pero tú piensas que las verdaderas probabilidades son del 50%. (puedes verificar los cálculos en la imagen) Según la fórmula de Kelly, deberías apostar el 16.7% de tu banco. También hay variaciones como medio Kelly o un cuarto de Kelly, que simplemente significa dividir tu resultado por 2 o 4 para jugar más seguro. Te recomiendo que lo uses para mejorar tu gestión de riesgos.