Quelle est la stratégie de Kelly et comment peut-elle réellement vous aider à trader plus intelligemment sur @Polymarket ? Beaucoup de traders professionnels l'utilisent et en parlent dans leurs publications, mais j'ai l'impression que de nombreux débutants ne comprennent pas vraiment ce que cela signifie, alors décomposons cela rapidement. Le Critère de Kelly est une stratégie de taille de mise créée par John Kelly en 1956. Il s'agit essentiellement de gestion des risques, vous aidant à déterminer quel pourcentage de votre bankroll investir dans un trade en fonction des cotes et de votre probabilité estimée de gagner. Maintenant, parlons de la formule (elle est sur l'image). La lettre b confond toujours les gens. Quand nous parlons de "coefficient 3", cela signifie que vous pariez 5 $ et que vous obtenez 15 $ si vous avez raison. Mais dans le cadre de Kelly, nous utilisons les cotes nettes, pas le paiement total. Donc, si vous pariez 5 $ et que vous gagnez 10 $ de profit, vos cotes nettes sont de 2, pas de 3. Prenons un exemple réel du marché. Disons que le marché donne à Trump 40 % de chances de gagner l'élection, mais vous pensez que les vraies cotes sont de 50 %. (vous pouvez vérifier les calculs sur l'image) Selon la formule de Kelly, vous devriez parier 16,7 % de votre banque. Il existe également des variations comme le demi-Kelly ou le quart de Kelly, ce qui signifie simplement diviser votre résultat par 2 ou 4 pour jouer plus prudemment. Je vous recommande de l'utiliser pour améliorer votre gestion des risques.