Was ist die Kelly-Strategie und wie kann sie dir tatsächlich helfen, smarter auf @Polymarket zu traden? Viele professionelle Trader verwenden sie in ihren Beiträgen, aber ich habe das Gefühl, dass viele Anfänger nicht wirklich verstehen, was das bedeutet, also lass es uns schnell aufschlüsseln. Das Kelly-Kriterium ist eine Wettgrößenstrategie, die 1956 von John Kelly entwickelt wurde. Es geht im Grunde um Risikomanagement und hilft dir herauszufinden, welchen % deines Kapitals du in einen Trade investieren solltest, basierend auf den Quoten und deiner geschätzten Gewinnwahrscheinlichkeit. Jetzt lass uns über die Formel sprechen (sie ist auf dem Bild). Der Buchstabe b verwirrt immer die Leute. Wenn wir von "Koeffizient 3" sprechen, bedeutet das, dass du $5 wettest und $15 bekommst, wenn du richtig liegst. Aber im Kelly verwenden wir Nettogewinne, nicht die gesamte Auszahlung. Wenn du also $5 wettest und $10 Gewinn machst, sind deine Nettogewinne 2, nicht 3. Lass uns ein echtes Marktbeispiel nehmen. Angenommen, der Markt gibt Trump eine 40%ige Chance, die Wahl zu gewinnen, aber du denkst, die wahren Quoten liegen bei 50%. (Du kannst die Berechnung auf dem Bild überprüfen.) Laut der Kelly-Formel solltest du 16,7% deines Kapitals setzen. Es gibt auch Variationen wie halb Kelly oder viertel Kelly, was einfach bedeutet, dein Ergebnis durch 2 oder 4 zu teilen, um es sicherer zu machen. Ich empfehle dir, es zu verwenden, um dein Risikomanagement zu verbessern.