Qual è la strategia di Kelly e come può aiutarti a fare trading in modo più intelligente su @Polymarket? Molti trader professionisti la menzionano nei loro post, ma ho l'impressione che molti principianti non capiscano davvero cosa significhi, quindi analizziamola rapidamente. Il criterio di Kelly è una strategia di dimensionamento delle scommesse creata da John Kelly nel 1956. Si tratta fondamentalmente di gestione del rischio, aiutandoti a capire quale % del tuo bankroll investire in un'operazione in base alle probabilità e alla tua stima della probabilità di vincita. Ora, parliamo della formula (è nell'immagine). La lettera b confonde sempre le persone. Quando parliamo di "coefficiente 3" significa che scommetti $5 e ottieni $15 se hai ragione. Ma nel criterio di Kelly, usiamo le quote nette, non il pagamento totale. Quindi, se scommetti $5 e vinci $10 di profitto, le tue quote nette sono 2, non 3. Prendiamo un esempio reale di mercato. Diciamo che il mercato dà a Trump una probabilità del 40% di vincere le elezioni, ma tu pensi che le vere probabilità siano del 50%. (puoi controllare i calcoli nell'immagine) Secondo la formula di Kelly, dovresti scommettere il 16,7% del tuo bankroll. Ci sono anche variazioni come mezzo Kelly o un quarto di Kelly, che significano semplicemente dividere il tuo risultato per 2 o 4 per giocare più sicuro. Ti consiglio di usarlo per migliorare la tua gestione del rischio.