Qatar Yatırım Otoritesi'nde Nicel Analist olan ve Crunch'ta düzenlenen 100 bin dolarlık @adia_lab Yapısal Kırma Yarışması'nda en iyi 10 performans gösterenlerden biri olan Léo Huu Dung NGUYEN ile tanışın. İşte onun boru hattının mola tespitini 👇 nasıl ele aldığına

Görev: Bir zaman serisi + önerilen bir sınır noktası verildiğinde, sistemin gerçekten orada davranışını değiştirip değiştirmediğini ya da sadece gürültü olup olmadığını tahmin edin.

Çerçeve: "önce ve sonra" Her şey tek bir soruyla başlar: Sınırdan önceki ve sonrası segmentler aynı süreçten geliyor mu?

Neler karşılaştırılır Boru hattı, iki segmentin şu konularda farklı olup olmadığını kontrol eder: • ortalama seviye (temel seviye değişti mi?) • volatilite (spread sıçratıldı mı?) • Trend (yön/eğim değişti mi?) • şekil (uç noktalar/kalın kuyruklar ortaya çıktı mı?) • kalıplar ("ritm" değişti mi?)

Sınır-öncelikli düşünme Sadece küresel özetlere dayanmak yerine, gerçek kopukların genellikle en net göründüğü sınırın etrafındaki yerel pencereye yakınlaşıyor.

"Gerçeklik kontrolleri" işte Bir dizi istatistiksel kontroller, önce/sonrası segmentlerinin anlamlı şekilde farklı olup olmadığını doğrulamaya yardımcı olur (yanlış alarmlara karşı koruma gibi işlev görür)