Seznamte se s Léo Huu Dung NGUYENEM, kvantitativním analytikem v Qatar Investment Authority a jedním z deseti nejlepších účastníků soutěže $100k @adia_lab Structural Break Challenge, která se koná na Crunch. Takto jeho pipeline řešil detekci 👇 breaků

Úkol: S danou časovou řadou + navrhovaným hraničním bodem předpověďte, zda se systém skutečně změnil v tomto směru, nebo jestli je to jen šum.

Rámec: "před vs po" Všechno začíná jednou otázkou: Vypadají segmenty před a za hranicí, jako by pocházely ze stejného procesu?

Co se srovnává Pipeline kontroluje, zda se tyto dva segmenty liší v: • Průměrná úroveň (posunula se základní úroveň?) • volatilita (skočil spread?) • trend (změnil se směr/sklon?) • tvar (objevily se extrémy/tlusté ocasy?) • vzory (změnil se "rytmus"?)

Myšlení s orientací na hranice Místo spoléhání se pouze na globální shrnutí se přibližuje do lokálního okna kolem hranice, kde se skutečné zlomy obvykle nejjasněji projevují.

"Reality checks" v sobě Sada statistických kontrol pomáhá potvrdit, zda jsou segmenty před a po skutečně odlišné (působí jako zábrany proti falešným poplachům)