Incontra Léo Huu Dung NGUYEN, Analista Quantitativo presso il Qatar Investment Authority, e uno dei primi 10 performer nella sfida Structural Break da $100k @adia_lab ospitata su Crunch. Ecco come il suo pipeline ha affrontato la rilevazione dei break 👇

Il compito: Dato un insieme di dati temporali + un punto di confine proposto, prevedere se il sistema ha realmente cambiato comportamento lì, o se è solo rumore.

Il contesto: “prima vs dopo” Tutto inizia con una domanda: I segmenti prima e dopo il confine sembrano provenire dallo stesso processo?

Cosa viene confrontato Il pipeline verifica se i due segmenti differiscono in: • livello medio (c'è stato uno spostamento della linea di base?) • volatilità (c'è stato un salto dello spread?) • tendenza (è cambiata la direzione/pendenza?) • forma (sono apparsi estremi/coda grassa?) • modelli (è cambiato il “ritmo”?)

Pensiero orientato ai confini Invece di fare affidamento solo su sintesi globali, si concentra sulla finestra locale attorno al confine, dove le vere rotture di solito si manifestano più chiaramente.

"Controlli della realtà" integrati Un insieme di controlli statistici aiuta a confermare se i segmenti prima/dopo sono significativamente diversi (funzionando come barriere contro falsi allarmi)