カタール投資庁のクオンティティブアナリストであり、Crunchで開催される10万ドル@adia_labストラクチャー・ブレイク・チャレンジのトップ10パフォーマーの一人、レオ・フー・ドン・グエンをご紹介します。 彼のパイプラインはブレイク検知👇にどのように取り組みましたか

課題は、時系列+提案された境界点が与えられたとき、システムが本当にそこで挙動を変えたのか、それとも単なるノイズなのかを予測することです。

フレーミング:「ビフォー vs アフター」 すべては一つの問いから始まります。 境界の前後のセグメントは同じ工程から来ているように見えますか?

比較されるもの パイプラインは2つのセグメントが以下の点で異なるかどうかを確認します: ・平均レベル(基準値が変動したか?) ・ボラティリティ(スプレッドは跳ねたか?) ・トレンド(方向や傾きは変わったか?) ・形状(極端な尾や太い尾は出ましたか?) ・パターン(「リズム」は変わったか?)

境界優先思考 グローバルサマリーだけに頼るのではなく、境界周辺のローカルウィンドウにズームインし、実際のブレイクが最も明確に現れる場所です。

「現実チェック」が組み込まれた 統計的なチェックは、前後の区分が実質的に異なるかどうかを確認するのに役立ちます(誤報を防ぐためのガードレールとして機能します)