Prognosmarknadsdiagrammet för TSwift som förlovar sig visar ett scenario där batchauktioner med dubbla flöden (DFBA) lyser över vanilj-CLOBs. Om marknaden gapar till 1,0 i en CLOB får den som tar den lägsta latenstagaren en enormt lönsam fyllning mot den vilande likviditeten. Market makern tar en förödande förlust och måste kompensera genom att citera brett och tunt i normala tider. I en DFBA, så länge informationen var åtminstone halvoffentlig för flera parter i auktionsfönstret, skulle tagare konkurrera med pris och inte latens. Om marknaden noterar $0,56 men gapar till $1,00, är det fortfarande lönsamt för mig att bjuda $0,99 och försöka få tillgång till så mycket likviditet som möjligt. Om jag bjuder till och med lite lägre förlorar jag sannolikt auktionen till en mer aggressiv tagare. Marknadsgaranter kan vara lugna i vetskapen om att de är skyddade i ett gap-scenario. Ett problem som särskilt har plågat marknaderna för förutsägelser med diskret upplösning under lång tid. Det ger i sin tur marknadsgaranterna självförtroendet att offerera tätt och djupt, och vanliga användare får bättre likviditet och priser. Allt detta kommer gratis bara genom att använda en DFBA istället för CLOB