O gráfico de previsão do mercado para o engajamento da TSwift mostra um cenário em que os leilões de lote de fluxo duplo (DFBA) brilham sobre os CLOBs básicos. Se o mercado cair para 1,0 em um CLOB, o tomador de menor latência obtém um preenchimento extremamente lucrativo contra a liquidez em repouso. O formador de mercado sofre uma perda devastadora e tem que compensar citando largas e finas em tempos normais. Em um DFBA, desde que a informação fosse pelo menos semi-pública para várias partes na janela do leilão, os compradores competiriam pelo preço e não pela latência. Se o mercado está cotando US$ 0,56, mas oscilando para US$ 1,00, ainda é lucrativo para mim dar um lance de US$ 0,99 e tentar acessar o máximo de liquidez possível. Se eu der um lance um pouco menor, provavelmente perderei o leilão para um comprador mais agressivo. Os formadores de mercado podem ficar tranquilos sabendo que estão protegidos em um cenário de lacuna. Um problema que tem atormentado particularmente os mercados de previsão de resolução discreta por um longo tempo. Isso, por sua vez, dá aos formadores de mercado a confiança para cotar apertado e profundo, e os usuários comuns obtêm melhor liquidez e preços. Tudo isso vem de graça apenas usando DFBAs em vez de CLOBs