Graficul pieței de predicție pentru implicarea TSwift arată un scenariu în care licitațiile în loturi cu flux dublu (DFBA) strălucesc peste CLOB-urile vanilie. Dacă piața se încalcă la 1,0 într-un CLOB, cel mai mic jucător cu latență primește o umplere extrem de profitabilă împotriva lichidității de repaus. Formatorul de piață suferă o pierdere devastatoare și trebuie să compenseze prin cotații largi și subțiri în vremuri normale. Într-un DFBA, atâta timp cât informațiile erau cel puțin semi-publice pentru mai multe părți în fereastra de licitație, cumpărătorii ar concura pe preț, nu pe latență. Dacă piața cotează 0,56 USD, dar se deplasează la 1,00 USD, este totuși profitabil pentru mine să licitez 0,99 USD și să încerc să accesez cât mai multă lichiditate posibil. Dacă licitez chiar și puțin mai jos, probabil pierd licitația în favoarea unui cumpărător mai agresiv. Creatorii de piață pot sta liniștiți știind că sunt protejați într-un scenariu de decalaj. O problemă care a afectat în special piețele de predicție cu rezoluție discretă pentru o lungă perioadă de timp. Acest lucru, la rândul său, oferă formatorilor de piață încrederea de a cota strâns și profund, iar utilizatorii obișnuiți obțin lichiditate și prețuri mai bune. Toate acestea vin gratuit doar prin utilizarea unui DFBA în loc de CLOB-uri