Wykres rynku prognoz dla TSwift, który się zaręcza, pokazuje scenariusz, w którym podwójne aukcje z przepływem wsadowym (DFBA) przewyższają tradycyjne CLOB-y. Jeśli rynek skoczy do 1.0 w CLOB, najniższy latencjonujący uczestnik uzyskuje ogromnie zyskowną transakcję w stosunku do pozostałej płynności. Twórca rynku ponosi druzgocącą stratę i musi to nadrobić, oferując szerokie i wąskie ceny w normalnych czasach. W DFBA, o ile informacja była przynajmniej półpubliczna dla wielu stron w oknie aukcyjnym, uczestnicy będą konkurować ceną, a nie latencją. Jeśli rynek wycenia na 0,56 USD, ale skacze do 1,00 USD, nadal opłaca mi się złożyć ofertę na 0,99 USD i spróbować uzyskać jak najwięcej płynności. Jeśli złożę ofertę nawet trochę niższą, prawdopodobnie przegram aukcję na rzecz bardziej agresywnego uczestnika. Twórcy rynku mogą spać spokojnie, wiedząc, że są chronieni w scenariuszu skoku. Problem, który od dłuższego czasu szczególnie dręczył dyskretne rynki prognoz. To z kolei daje twórcom rynku pewność, aby oferować wąskie i głębokie ceny, a zwykli użytkownicy uzyskują lepszą płynność i ceny. To wszystko przychodzi za darmo, po prostu korzystając z DFBA zamiast CLOB-ów.