Il grafico del mercato delle previsioni per l'impegno di TSwift mostra uno scenario in cui le aste a flusso doppio (DFBA) brillano rispetto ai CLOB vanilla. Se il mercato salta a 1.0 in un CLOB, il taker con la latenza più bassa ottiene un riempimento enormemente redditizio contro la liquidità in attesa. Il market maker subisce una perdita devastante e deve recuperare quotando ampie e sottili in tempi normali. In un DFBA, finché l'informazione è stata almeno semi-pubblica per più parti nella finestra d'asta, i taker competerebbero sul prezzo e non sulla latenza. Se il mercato quota $0.56 ma salta a $1.00, è comunque redditizio per me offrire $0.99 e cercare di accedere a quanta più liquidità possibile. Se offro anche solo un po' più basso, probabilmente perderò l'asta a un taker più aggressivo. I market maker possono stare tranquilli sapendo di essere protetti in uno scenario di salto. Un problema che ha afflitto particolarmente i mercati delle previsioni a risoluzione discreta per molto tempo. Questo, a sua volta, dà ai market maker la fiducia di quotare in modo stretto e profondo, e gli utenti normali ottengono una migliore liquidità e prezzi. Tutto ciò arriva gratuitamente semplicemente utilizzando un DFBA invece dei CLOB.