Давайте поговорим о калибровке, смещении и точности на рынках прогнозов. Недавно я писал о том, как гипотеза эффективного рынка делает коэффициенты на рынках прогнозов полезным непрерывным источником данных. Вы все спрашивали, был ли я: 1. Смещен? 2. Точен? 3. Предполагал что-то? Итак, я хочу установить одну вещь: рынки прогнозов действительно хорошо справляются со своей работой. Большой график, который вы видите, называется графиком калибровки. Он просто показывает, как часто рынок Kalshi (выборка в середине его продолжительности) разрешается в предсказанный результат. В идеальном мире событие с вероятностью 20% должно происходить ровно 20% времени. Если вероятность составляет 80%, оно должно происходить 80% времени... Вы понимаете. Наш мир не идеален, но рынки прогнозов (почти) идеальны. Мы хотим, чтобы наши коэффициенты следовали серой линии как можно ближе, и, как этот график ясно показывает: мы почти всегда абсурдно близки. И по мере увеличения участия и ликвидности это только улучшается. Так как это переводится в реальный мир? Я могу говорить о абстрактной точности, поэтому я обосную свой аргумент в реальных терминах. Рынки прогнозов: 1. Самые точные метеорологи в мире. 2. Ведущие индикаторы ожидаемых поставок Tesla. 3. Более точные, чем CME в прогнозах процентных ставок Федеральной резервной системы. И это еще не все... но об этом в другой раз.