O gráfico do mercado de previsões para a TSwift ficar noiva mostra um cenário onde os leilões em lote de fluxo duplo (DFBA) se destacam em relação aos CLOBs convencionais. Se o mercado saltar para 1.0 em um CLOB, o tomador com a menor latência obtém um preenchimento extremamente lucrativo contra a liquidez em espera. O formador de mercado sofre uma perda devastadora e precisa compensar isso cotando de forma ampla e fina em tempos normais. Em um DFBA, desde que a informação tenha sido pelo menos semi-pública para várias partes na janela do leilão, os tomadores competiriam pelo preço e não pela latência. Se o mercado está cotando $0.56 mas saltando para $1.00, ainda é lucrativo para mim oferecer $0.99 e tentar acessar o máximo de liquidez possível. Se eu oferecer até um pouco mais baixo, provavelmente perco o leilão para um tomador mais agressivo. Os formadores de mercado podem ficar tranquilos sabendo que estão protegidos em um cenário de salto. Um problema que tem atormentado particularmente os mercados de previsão de resolução discreta por muito tempo. Isso, por sua vez, dá aos formadores de mercado a confiança para cotar de forma apertada e profunda, e os usuários comuns obtêm melhor liquidez e preços. Tudo isso vem de graça apenas usando DFBAs em vez de CLOBs.