Prediksjonsmarkedsdiagrammet for TSwift som blir forlovet viser et scenario der dual flow batch-auksjoner (DFBA) skinner over vanilje CLOB-er. Hvis markedet gaper til 1,0 i en CLOB, får den laveste latenstakeren en enormt lønnsom fylling mot den hvilende likviditeten. Market makeren tar et ødeleggende tap, og må ta igjen ved å sitere bredt og tynt i normale tider. I en DFBA, så lenge informasjonen var minst halvoffentlig for flere parter i auksjonsvinduet, ville takerne konkurrere på pris ikke ventetid. Hvis markedet siterer $0,56, men gaper til $1,00, er det fortsatt lønnsomt for meg å by $0,99 og prøve å få tilgang til så mye likviditet som mulig. Hvis jeg byr enda litt lavere, taper jeg sannsynligvis auksjonen til en mer aggressiv taker. Markedsmakere kan være rolige og vite at de er beskyttet i et gap-scenario. Et problem som spesielt har plaget markeder for diskrete oppløsningsprediksjoner i lang tid. Det gir igjen market makerne selvtillit til å sitere stramt og dypt, og vanlige brukere får bedre likviditet og priser. Alt dette kommer gratis bare ved å bruke en DFBA-er i stedet for CLOB-er