De voorspelling markt grafiek voor TSwift die zich verlooft toont een scenario waarin dual flow batch veilingen (DFBA) beter presteren dan vanilla CLOBs. Als de markt naar 1.0 springt in een CLOB, krijgt de laagste latentie nemer een enorm winstgevende invulling tegen de rustende liquiditeit. De markt maker lijdt een verwoestend verlies en moet dit compenseren door breed en dun te quoten in normale tijden. In een DFBA, zolang de informatie ten minste semi-publiek was voor meerdere partijen in het veilingvenster, zouden nemers op prijs concurreren en niet op latentie. Als de markt $0.56 quote maar springt naar $1.00, is het nog steeds winstgevend voor mij om $0.99 te bieden en zoveel mogelijk liquiditeit te proberen te verkrijgen. Als ik zelfs maar een beetje lager bied, verlies ik waarschijnlijk de veiling aan een agressievere nemer. Markt makers kunnen gerust zijn wetende dat ze beschermd zijn in een gap scenario. Een probleem dat discrete resolutie voorspelling markten al lange tijd bijzonder heeft gekweld. Dat geeft op zijn beurt de markt makers het vertrouwen om strak en diep te quoten, en gewone gebruikers krijgen betere liquiditeit en prijzen. Dat alles komt gratis gewoon door het gebruik van een DFBA in plaats van CLOBs.