$VIX 週一效應 - 忽略標題 VIX 在週一的跳升，例如今天的 7% 變動，通常沒有實際意義 - 這是一種機械性的週一效應，通常會在本週稍後回吐。 重要的是 VIX 的前月期貨，而它幾乎沒有變動，顯示出沒有真正的壓力。 這也是為什麼現在使用 $VIX 進行對沖幾乎沒有意義的原因：$VIX 現貨與第一個月期貨之間存在很大的差距，並且由於期權定價是由期貨驅動，而不是現貨，因此在該差距縮小之前，前月不太可能有太大變動，這對抗真正的波動性起到了緩衝作用。