$VIX 周一效应 - 忽略头条 VIX 在周一的跳升，比如今天的 7% 波动，通常没有什么意义 - 这是一种机械性的周一效应，通常会在本周晚些时候回吐。 重要的是 VIX 前一个月的期货，而它几乎没有变化，显示出没有真正的压力。 这也是为什么现在使用 $VIX 进行对冲没有太大意义的原因：$VIX 现货和第一个月期货之间存在很大差距，由于期权定价是由期货驱动的，而不是现货，因此在这个差距缩小之前，前一个月不太可能有太大波动，充当对抗真实波动的缓冲。