Эффект понедельника $VIX - игнорируйте заголовок Понедельничный скачок VIX, как сегодняшнее движение на 7%, часто ничего не значит - это механический эффект понедельника, который обычно возвращается позже на неделе. Что имеет значение, так это фьючерс на VIX на ближайший месяц, и он едва изменился, не показывая реального стресса. Вот почему использование $VIX для хеджирования сейчас имеет мало смысла: существует большой разрыв между спотовым $VIX и фьючерсом на первый месяц, и поскольку ценообразование опционов зависит от фьючерса, а не от спота, маловероятно, что ближайший месяц сильно изменится, пока этот разрыв не закроется, действуя как подушка против реальной волатильности.