For en flott første presentasjon på forskningsretreatet av en av deltakerne om reguleringsteori Han drev et kvantfirma fullt av matematikere, så han trengte å bestemme bonusstrukturen nøyaktig basert på fortjeneste oppnådd av tradere Det var svært teknisk, så mye av det gikk over hodet på meg, men noen viktige poeng fikk jeg; 1. Vi bør konvertere globale problemer (som hvor mye denne personen bidro til selskapet) til lokale (hvem var ansvarlig for denne handelen på $100 og hvor mye) 2. Vi skiller ut estimering eller beregning av vekter fra kontroll eller fastsetter utbetalinger basert på oppnådde parametere 3. For kontrollspørsmål endrer vi fra en grafstruktur til en matrise, noe som gjør hele distribusjonsproblemet mer håndterbart Mye av det vi diskuterte var svært relevant for dyp finansiering. Mine 2 nøkler takeaways var - Hvis deler av matrisen er ufylt, kan vi bruke destillert menneskelig dømmekraft for å fortsatt estimere svarene deres? - Hvis dyp finansiering er mindre av en trestruktur og mer av en rettet asyklisk graf, kan da anbefalingsalgoritmer brukes for å få vekter mellom repoer?