GreeksLive Smart Trading est un outil puissant. Se concentrer sur le trading de volatilité relative des expositions Vanna et Volga nécessite un montant nominal important pour soutenir une taille d'exposition significative. Cela nécessite donc : un grand nombre de transactions, un faible slippage voire des frais de slippage, un équilibre des valeurs grecques et une efficacité des transactions, les quatre étant pris en compte. J'ai souvent une dizaine ou une vingtaine d'ordres Smart Trading en cours, certains ordres ont été partiellement exécutés, tandis que d'autres sont toujours en attente. Les valeurs grecques déjà exécutées se reflètent dans ma position, et comment un grand nombre d'ordres en attente affectera-t-il mon exposition ? Basé sur l'API de Smart Trading, j'ai (et les ingénieurs) développé un Smart Trading en cours (en cours signifie en attente d'exécution) qui montre comment les changements apportés par les exécutions affecteront les valeurs grecques, ce qui facilite grandement l'ajustement de mon exposition. Je peux me baser sur ce résultat pour ajouter d'autres ordres d'exposition sur une vingtaine d'ordres ST.