La volatilidad debería medirse en términos logaritarios y no en porcentajes, ya que Bitcoin es un activo con ley de potencia. Está alrededor de 0,2 en términos de precio log10, lo que es un factor multiplicativo de 1,58. Si el valor justo de un Poder La regresión de leyes cuesta $115K, el rango de más o menos sigma es [73, 193] K$. Y ese es un rango para el 68% o dos tercios de los datos. Alrededor de un tercio de los datos estaría fuera de ese rango para una distribución logarítmica normal. De hecho, @Giovann35084111 ha demostrado que Bitcoin no sigue una normalidad logarítmica, sino más bien una distribución a escala t (también lo he confirmado) con colas más amplias. La volatilidad ha bajado linealmente con la edad, pero sigue siendo considerable y puedes vivir con ella y convertirla en tu aliado o no. Esta es la nube de un año hacia adelante de muchas instancias de Monte Carlo extraídas de una distribución a escala t-ubicación.