STOP: Du regressierst in zeitlicher Reihenfolge? Niedlich. SORTIEREN ZUERST, DANN REGRESSIEREN. Dann führe ein 1.000-DIMENSIONALES ZWEITORDNUNGSKONENPROGRAMM mit TV bei jedem Tick aus. Warm-Start von EMA, damit das Risiko zustimmt. R² .08→.82. >10 Sharpe mit <100M AUM ist die Basislinie, zitiere mit Code.