1/ We worked with the @pendle_fi team to build the risk stack for @boros_fi, the first onchain protocol for trading funding rates. This required new frameworks, including dynamic margin models, auto-deleveraging mechanics, and real-time risk monitoring.

2/ DeFi Gets Interest Rate Swaps Global markets clear over $1.2 trillion daily in interest rate swaps. @boros_fi enables a fixed-for-floating structure in DeFi, where users swap fixed yields against floating funding rates from exchanges like @binance.

3/ Nowy rynek, nowa architektura Zaprojektowaliśmy pełny stos ryzyka, w tym: • Dynamiczne formuły marży • Mechanizmy automatycznego zmniejszania dźwigni • Ochrona przed manipulacją oraklami • Kapitałowo efektywny projekt marży • Niestandardowy AMM dla transakcji stałych i zmiennych Wszystko dostosowane do zmienności stóp i szybko zmieniających się rynków.

4/ Monitorowanie ryzyka Opracowaliśmy kompleksowe narzędzia monitorujące oraz zautomatyzowane boty, które nieustannie śledzą kluczowe metryki ryzyka, stan pozycji oraz anomalie rynkowe. Te systemy reagują na zagrożenia w czasie rzeczywistym, utrzymując stabilność protokołu w zmiennych warunkach stopy finansowania.

5/ Modelowanie nieznanego Przeprowadziliśmy symulacje Monte Carlo, aby przetestować parametry ryzyka w zmiennych warunkach rynkowych. Pomogło to w dostosowaniu wymagań dotyczących marginesów, pasm likwidacyjnych i buforów, równoważąc bezpieczeństwo ekonomiczne z efektywnością kapitałową.

6/ Nowa klasa rynku @boros_fi otwiera dostęp do handlu stopami procentowymi na dowolnym strumieniu dochodów. Prosta struktura, wbudowane kontrole ryzyka i modułowy design. To wprowadza DeFi na rynek instrumentów pochodnych o wartości bilionów dolarów.

7/ Więcej szczegółów na temat naszego frameworku ryzyka, parametrów i narzędzi monitorujących zostanie wkrótce opublikowanych.