Graf predikčního trhu pro zapojení TSwift ukazuje scénář, kdy duální dávkové aukce (DFBA) září nad vanilkovými CLOBs. Pokud se trh v CLOB posune na 1,0, příjemce s nejnižší latencí získá enormně ziskovou náplň proti klidové likviditě. Tvůrce trhu utrpí zničující ztrátu a musí to dohnat tím, že v normálních časech bude kótovat široce a slabě. V DFBA, pokud byly informace alespoň částečně veřejné pro více stran v aukčním okně, by příjemci soutěžili cenou, nikoli latencí. Pokud trh kotuje 0,56 USD, ale mezera mezi 1,00 USD, je pro mě stále výhodné nabídnout 0,99 USD a pokusit se získat přístup k co největší likviditě. Pokud přihodím ještě o něco méně, pravděpodobně prohraji aukci ve prospěch agresivnějšího zájemce. Tvůrci trhu mohou být v klidu s vědomím, že jsou chráněni ve scénáři mezery. Problém, který po dlouhou dobu trápil trhy s diskrétními predikcemi rozlišení. To zase dává tvůrcům trhu jistotu, že mohou kotovat těsné a hluboké, a běžní uživatelé získají lepší likviditu a ceny. To vše je zdarma pouze při použití DFBA místo CLOB